试卷代号：1344 座位号■■ 中央广播电视大学2012一2013学年度第二学期“开放本科”期末考试 金融风险管理 试题 2013年7月 题 号 二 三 四 五 六 总 分 分 数 得 分 评卷人 一、单项选择题（每题1分，共10分】 1.单一贷款比例是指银行对同一借款客户贷款的期末余额除以( )之后所获得的数 值。 A.资本净额 B.资产净额 C.负债净额 D.负债期末余额 2.20世纪80年代以来，金融自由化的热潮一浪高过一浪，其最突出的表现就是( )的 自由化。 A.汇率 B.利率 C.税率 D.资本流动 3.（ )是指在结算过程中发生不可预料的情况，即当一方已经支付了合同资金但另一 方发生违约的可能性。 A.结算风险 B.流动性风险 C.利率风险 D.财务风险 4.(),又称为会计风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货 币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。 A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 1624
试卷代号 座位号 B. 算风险 D. 中央广播电视大学 3学年度第二学期"开放本科"期未考试 金融风险管理试题 2013 年7 |题号|一|二|三|四|五|六|总分| |分数! I I I I I I I |得分|评卷人|，题{每题 1分，共 0分} I I 1.单一贷款比例是指银行对同一借款客户贷款的期末余额除以( )之后所获得的数 值。 A. 本净额B. C. 债净额D. 末余 2.20 8 0 金融 化的 )的 自由化。 A.汇率且利率 C. 率D. 流动 3. ( )是指在结算过程中发生不可预料的情况，即当一方已经支付了合同资金但另一 方发生违约的可能性。 A.结算风险 .流动性风险 C. 险D. 务风 4. ( ) ，又称为会计风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货 币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。 A. c.汇率风险 1624
5.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的( )不按时向证券公 司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。 A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 6.证券公司如果在( )中赚钱了，所有的收人都归证券公司自己所有：反之，如果出现 了亏损，也要由证券公司自己来承担。 A.经纪业务 B.货币互换 C.自营业务 D.投资银行业务 7.( ),也称信托型基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基 金托管人订立基金契约而组建的投资基金。 A.开放式基金 B.封闭式基金 C.成长型基金 D.契约型基金 8.( )是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价 格购买或出售某种资产的协议。 A.期权 B.期货 C.远期 D.互换 9.巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤，即评估风险、管理和控制风险以 及( )。 A.消除风险 B.防止风险扩散 C.化解风险 D.监控风险 10.基金业务的投资风险主要来源于证券的市场风险和证券发行人的( A.信用风险 B.声誉风险 C.法律风险 D.交易风险 得分 评卷人 二、多项选择题（每题2分，共10分》 1.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：( )。 A.吸收的存款 B.现金资产 C.证券投资 D.贷款 E固定资产 1625
5. 券承 完成 )不按时向证券公 司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。 A. 管理人B. c. 6. 证券公 )中赚钱了，所有的收入都归证券公司自己所有 F反之，如果出现 了亏损，也要由证券公司自己来承担。 A. 务B. 互换 c. 银行业务 7. ( ) ，也称信托型基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基 金托管人订立基金契约而组建的投资基金. A. 放式 金B. c. 成长 契约 8. ( )是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价 格购买或出售某种资产的协议。 A. 权B.期货 c. 互换 9. 络银行 风 个 步 估 风 及( )。 A. 险B. 扩散 c.化解风险 .监控风险 10. 基金业 资风险主要 证券 行人 )。 A. 用风险B.声誉风 c. 得分!评卷人 二、多项选择题{每题 2分，共 0分} 1.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是:( )。 A.吸收的存款 .现金资产 c. 券投资 贷款 E. 1625
2.在下列措施中，哪些属于可以缓解商业银行流动性困难的主动型负债：( A。发行大额可转让定期存单 B.发行银行债券 C.从内部职工筹措资金 D.同业拆借 E.从中央银行借款 3.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：( )。 A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健运行 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 4.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：( A.资产证券化 B.呆环账核 C.债权出售或转让 D.债权转股权 E.破产清算方式 5.广义的操作风险概念把除 和 以外的所有风险都视为操作风险。 ) A,交易风险 B.经济风险 C.市场风险 D.信用风险 E.折算风险 1626
2. 在下 措施 于可 缓解 业银行流 动 型 ( )。 A. 可转 存单 B. 发行银行债 c.从内部职工筹措资金 D. 拆借 E. 银行借款 3. 包括 ( )。 A. 金融机构 金融 系 的稳健运行 B. 换性 接受 C. 保证金融 公平 D. 贯彻 E. 利益 4. 在不 流动或转 方式主要 ( )。 A. 证券 B. 呆坏账核 C. 售或转让 D. 股权 E. 产清 5. 广义 概念把 操作风 A. B. 济风 C. D. E. 算风 1626
得分 评卷人 三、判断题（每题1分，共5分） 1.国家风险按其性质可分为政治风险和经济风险。 ( 2.系统性风险，是一项资产特有的风险，因为它与该项资产的回报中不随其他资产回报一 起变化的那部分相关。 () 3.信用风险，尤其是潜在的违约风险，通常是在一个比较长的时间或时期内显现的，而市 场风险通常是在较短的时间内显现。 () 4.从理论上说，期权的价值包含了内在价值和时间价值。 () 5.目前大多数国家都采用现行汇率法，现行汇率法下的折算风险比其他方法都要小。() 得分 评卷人 四、计算题（每题15分，共30分） 1.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款4500亿元，现金资产400亿元，法定 准备金3000亿元，存款总额为60000亿元。 (1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。（计算结果请保留两位小数） (2)请指出用超额储备比例判断银行流动性的局限性。 2.试根据某商业银行的下列简化资产负债表计算： (1)利率敏感性缺口是多少？ (2)当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？ (3)当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？ (4)试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？ 某商业银行（简化）资产和负债表 单位：亿元 资 产 负 债 利率敏感性资产 2000 利率敏感性负债 3000 一浮动利率贷款 一浮动利率存款 一证券 固定利率资产 5000 固定利率负债 4000 —一准备金 一储蓄存款 长期贷款 股权资本 长期证券 1627
|得分|评卷人| I I I 三、判断题{每题 1分，共 5分} 1.国家风险按其性质可分为政治风险和经济风险。( ) 2. 性风 一项资产特 资产 起变化的那部分相关。( ) 3. 是潜在 是在 较长 显现 场风险通常是在较短的时间内显现。( ) 4. 从理论 包含 在价 ) 5. 前大 家都 现行 率法 现行 他方 ) |得分|评卷人| I I I 四、计算题{每题 5分，共 0分} 1.假设某商业银行资产负债表中有在中央银行存款 0亿元，现金资产 0亿元，法定 准备金 0 0 0亿元，存款总额为 0亿元。 (1)试分别计算该商业银行的超额储备、超额储备比例。(计算结果请保留两位小数) (2) 断银行流动 2. 根据某商业银 下列 债表 (1)利率敏感性缺口是多少? (2) 资产 是5% 的 负 是4% 银行 (3) 敏感性资 率敏 加2 (4) 率敏 降有 某商业银行(简化}资产和负债表单位z亿元 利率敏感性资产 2000 利率敏感性负债 3000 一浮动利率贷款 浮动利率存款 证券 固定利率资产 5000 固定利率负债 4000 准备金 储蓄存款 长期贷款 股权资本 一长期证券 1627
得分 评卷人 五、简答题（每题10分，共30分）》 1,金融租赁的主要风险有哪些？ 2.在有不确定性的情况下，如果i=1,2,…,n;n代表可能遇到的n种情况，代表该资产 在第i种情况下的收益率，P()代表第i种情况发生的概率。 (1)衡量该资产收益和风险的方法和公式是什么？ (2)资产收益和风险之间的关系是什么？ 3.金融危机的起因有哪些？ 得分评卷人 六、论述题（共15分） 试述商业银行中间业务风险管理对策和措施。 1628
|得分 l评卷人 I I I 五、简答题{每题 1.金融租赁的主要风险有哪些? 2. 有不确 情况 果i=I ，2 在第 i种情况下的收益率， (i)代表第 i种情况发生的概率。 (1)衡量该资产收益和风险的方法和公式是什么? (2) 收益 是什 3. 危机 |得分 l评卷人| I I I 六、论述题{共 试述商业银行中间业务风险管理对策和措施。 1628