§63联立方程计量经济学模型的识别 The identification Problem 识别的概念 二、从定义出发识别模型 结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法
§6.3联立方程计量经济学模型的识别 The Identification Problem 一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法
识别的概念
一、识别的概念
1为什么要对模型进行识别? 从一个例子看 C1=ao+a1Y1+/1 1=B0+B1Y1++12 Y=C+l ·消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程。 投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合 (消去I)所构成的新方程也是包含C、Y和常数项 的直接线性方程
⒈为什么要对模型进行识别？ • 从一个例子看 = + = + + + = + + t t t t t t t t t Y C I I Y C Y 0 1 2 0 1 1 • 消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程。 • 投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合 （消去I）所构成的新方程也是包含C、Y和常数项 的直接线性方程
如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后, 很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新 组合方程的参数估计量。 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的 这种情况被称为不可识别 只有可以识别的方程才是可以估计的
• 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后， 很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新 组合方程的参数估计量。 • 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 • 这种情况被称为不可识别。 • 只有可以识别的方程才是可以估计的
2识别的定义 ·3种定义: “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的 统计形式,则称该方程为不可识别。” “如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构 成与某一个方程相同的统计形式,则称该方程为 不可识别。” “根据参数关系体系,在已知简化式参数估计值时 如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确 定的结构参数估计值,则称该方程为不可识别
⒉识别的定义 • 3种定义： “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的 统计形式，则称该方程为不可识别。 ” “如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构 成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为 不可识别。 ” “根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时， 如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确 定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。