SJQU-QR-JW-033(A0) 【 MATLAB与金融数据分析】 (MATLAB&FINANCE DATA ANALYSIS 、基本信息 课程代码:206074 课程学分:2分 面向专业:金融 课程性质:选修课 开课院系:商学院金融工程系 使用教材:【《 MATLAB及经济管理建模》,张晓黎,清华大学出版社,2020年5月】 参考书目:《 Matlab基础与实例教程》,赵骥、曹岩、李洪波、杨红艳编著,清华大学出 版社,2018年10月第1版 《 MATLAB金融算法分析实战基于机器学习的股票量化分析》,吴婷、于胜威,机械工业 出版社,2017年8月 课程网站网址: 先修课程:宏观经济学、微观经济学 课程简介 MATLAB是 Math Works公司推出的一套高性能的数值计算语言和交互化、可视化软 件,它将数值和矩阵计算、数据分析与可视化、非线性动态系统建模和仿真、金融计算等诸 多强大功能集成在易用视窗环境中,可以解决工程、科学计算和数字信号处理、通信、数学 等学科中许多问题,为科学研究、工程设计及众多科学领域提供了一种全面的解决方案,并广 泛应用于世界各大机构。本课程主要介绍 MATLAB语言应用于经济金融问题建模,为此类 问题提供一种可视化解决方案 选课建议 本课程适用于高校非计算机专业、经济管理学科及数量分析相关专业二年级及以上本科生 的基础教学,学生选择该课程需具有良好的计算机应用基础和良好的数学基础。 四、课程与专业毕业要求的关联性 专业毕业要求 关联 L011:理解他人的观点,尊重他人的价值观,能在不同场合用书面或口头进 行有效交流。 L021:能积极自主的参与学习,能够确定自己的学习目标,并主动地通过搜 集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标 L031:金融管理分析能力 1032:金融核算与管理能力 L033:金融软件操作与应用能力 L034:风险管理控制能力 L041:遵守纪律、守信守责:具有耐挫折、抗压力的能力。(“责任”为我校校 训内容之一) L051:同群体保持良好的合作关系,做集体中的积极成员:善于从多个维度
1 【MATLAB 与金融数据分析】 【MATLAB&FINANCE DATA ANALYSIS】 一、基本信息 课程代码：2060740 课程学分：2 分 面向专业：金融 课程性质：选修课 开课院系：商学院金融工程系 使用教材：【《MATLAB 及经济管理建模》，张晓黎，清华大学出版社，2020 年 5 月】 参考书目：《Matlab 基础与实例教程》，赵骥、曹岩、李洪波、杨红艳编著，清华大学出 版社，2018 年 10 月第 1 版 《MATLAB 金融算法分析实战 基于机器学习的股票量化分析》，吴婷、于胜威，机械工业 出版社，2017 年 8 月 课程网站网址： 先修课程：宏观经济学、微观经济学 二、课程简介 MATLAB 是 MathWorks 公司推出的一套高性能的数值计算语言和交互化、可视化软 件，它将数值和矩阵计算、数据分析与可视化、非线性动态系统建模和仿真、金融计算等诸 多强大功能集成在易用视窗环境中，可以解决工程、科学计算和数字信号处理、通信、数学 等学科中许多问题，为科学研究、工程设计及众多科学领域提供了一种全面的解决方案，并广 泛应用于世界各大机构。本课程主要介绍 MATLAB 语言应用于经济金融问题建模，为此类 问题提供一种可视化解决方案。 三、选课建议 本课程适用于高校非计算机专业、经济管理学科及数量分析相关专业二年级及以上本科生 的基础教学，学生选择该课程需具有良好的计算机应用基础和良好的数学基础。 四、课程与专业毕业要求的关联性 专业毕业要求 关联 LO11：理解他人的观点，尊重他人的价值观，能在不同场合用书面或口头进 行有效交流。 LO21：能积极自主的参与学习，能够确定自己的学习目标，并主动地通过搜 集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。 LO31：金融管理分析能力 LO32：金融核算与管理能力 LO33：金融软件操作与应用能力 LO34：风险管理控制能力 LO41：遵守纪律、守信守责；具有耐挫折、抗压力的能力。(“责任”为我校校 训内容之一) LO51：同群体保持良好的合作关系，做集体中的积极成员；善于从多个维度 SJQU-QR-JW-033（A0）
思考问题,利用自己的知识与实践来提出新设想 L06l:具备一定的信息素养,并能在工作中应用金融技术解决问题。 L071:恳意服务他人、服务企业、服务社会;为人热忱,富于爱心,懂得感 恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容之一) L081:具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力,有国际竞争与合作 的意识。 L011:理解他人的观点,尊重他人的价值观,能在不同场合用书面或口头进 行有效交流。 L021:能积极自主的参与学习,能够确定自己的学习目标,并主动地通过搜 集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标 备注:LO= earning outcomes(学习成果) 五、课程目标/课程预期学习成果 序课程预期 课程目标 教与学方式 号学习成果(细化的预期学习成果 评价方式 能搜集、获取达到目标所需 讨论教学法 口头评价 要的学习资源,实施学习计 小组学习 课堂展示 L0212 划、反思学习计划、持续改 进,达到学习目标 理解各类金融法,能理解各 案例教学法 2L0321类金融工具并进行计算 教师讲授 答疑讨论 师生讨论 L0413了解各类金融模型,准确计 讨论教学法 教师评价 算相应金融产品 布置作业、测验学生互评 奉献社会:具有服务企业 合作学习教学法课后作业 Lo713 服务社会的意愿和行为能力 小组作业 课堂展示 六、课程内容 第一单元数据文件读写 理论+实验课时:2 教学内容 1.1Exce文件的读取函数 mIsread 1.2Exce文件的写入函数 xIswrite 1.3相关系数函数 corrcoef 1.4协方差函数cov 1.5课堂实验1:协方差计算 16课堂实验2:四国GDP相关性与协方差计算 知识要求 ①理解并掌握 Excel文件的读取函数 mIsread、写入函数 xIswrite、相关系数函数 corrcoef、协方差函数cov ②记忆相关的命令函数及其应用程序 能力要求 ①能运用读取函数 mIsread、写入函数 xlswrite等进行 Excel文件的数据读取应用
2 备注：LO=learning outcomes（学习成果） 五、课程目标/课程预期学习成果 六、课程内容 第一单元 数据文件读写 理论+实验课时：2 教学内容 1.1 Excel 文件的读取函数 xlsread 1.2 Excel 文件的写入函数 xlswrite 1.3 相关系数函数 corrcoef 1.4 协方差函数 cov 1.5 课堂实验 1：协方差计算 1.6 课堂实验 2：四国 GDP 相关性与协方差计算 知识要求 ① 理解并掌握 Excel 文件的读取函数 xlsread、写入函数 xlswrite、相关系数函数 corrcoef、协方差函数 cov ② 记忆相关的命令函数及其应用程序 能力要求 ① 能运用读取函数 xlsread、写入函数 xlswrite 等进行 Excel 文件的数据读取应用 思考问题，利用自己的知识与实践来提出新设想。 LO61：具备一定的信息素养，并能在工作中应用金融技术解决问题。 LO71：愿意服务他人、服务企业、服务社会；为人热忱，富于爱心，懂得感 恩(“感恩、回报、爱心”为我校校训内容之一) LO81：具有基本的外语表达沟通能力与跨文化理解能力，有国际竞争与合作 的意识。 LO11：理解他人的观点，尊重他人的价值观，能在不同场合用书面或口头进 行有效交流。 LO21：能积极自主的参与学习，能够确定自己的学习目标，并主动地通过搜 集信息、分析信息、讨论、实践、质疑、创造等方法来实现学习目标。 序 号 课程预期 学习成果 课程目标 （细化的预期学习成果） 教与学方式 评价方式 1 LO212 能搜集、获取达到目标所需 要的学习资源，实施学习计 划、反思学习计划、持续改 进，达到学习目标。 讨论教学法 小组学习 口头评价 课堂展示 2 LO321 理解各类金融法，能理解各 类金融工具并进行计算 案例教学法、 教师讲授、 师生讨论 答疑讨论 3 LO413 了解各类金融模型，准确计 算相应金融产品 讨论教学法 布置作业、测验 教师评价 学生互评 4 LO713 奉献社会：具有服务企业、 服务社会的意愿和行为能力 合作学习教学法 小组作业 课后作业 课堂展示
②会应用相关系数函数 corrcoef、协方差函数cov对经济模型编程 教学重点 读取函数 mIsread、写入函数 xIswrite、相关系数函数 corrcoef、协方差函数cov 第二单元矩阵运算 理论+实验课时:2 教学内容 21矩阵常用命令 2.2格式化输出函数 fprintf 2.3课堂实验1:根据公式计算协方差 2.4课堂实验2:巴西人口数据分析 2.5课堂实验3:巴西外债情况分析 知识要求 知道矩阵常用命令 ②熟悉格式化输出函数 fprintf 能力要求 能完成三项课堂实验 ①根据公式计算协方差 ②巴西人口数据分析 ③巴西外债情况分析 教学重点 矩阵常用命令 第三单元二维图形绘制 理论+实验课时:2 教学内容 3.1图形组件命令 3.2二维图形函数 3.3元胞矩阵 3.4课堂实验:中国GDP数据分析 知识要求 1)熟悉图形组件命令 ②知道二维图形函数 ③了解元胞矩阵 能力要求 能顺利完成课堂实验:中国GDP数据分析 教学重点 ①图形组件命令 ②二维图形函数 第四单元选择控制语句 理论+实验课时:2 教学内容 4.1条件表达式 4.2i- else-end语句
3 ② 会应用相关系数函数 corrcoef、协方差函数 cov 对经济模型编程 教学重点 读取函数 xlsread、写入函数 xlswrite、相关系数函数 corrcoef、协方差函数 cov 第二单元 矩阵运算 理论+实验课时：2 教学内容 2.1 矩阵常用命令 2.2 格式化输出函数 fprintf 2.3 课堂实验 1：根据公式计算协方差 2.4 课堂实验 2：巴西人口数据分析 2.5 课堂实验 3：巴西外债情况分析 知识要求 ① 知道矩阵常用命令 ② 熟悉格式化输出函数 fprintf 能力要求 能完成三项课堂实验 ① 根据公式计算协方差 ② 巴西人口数据分析 ③ 巴西外债情况分析 教学重点 矩阵常用命令 第三单元 二维图形绘制 理论+实验课时：2 教学内容 3.1 图形组件命令 3.2 二维图形函数 3.3 元胞矩阵 3.4 课堂实验：中国 GDP 数据分析 知识要求 ① 熟悉图形组件命令 ② 知道二维图形函数 ③ 了解元胞矩阵 能力要求 能顺利完成课堂实验：中国 GDP 数据分析 教学重点 ① 图形组件命令 ② 二维图形函数 第四单元 选择控制语句 理论+实验课时：2 教学内容 4.1 条件表达式 4.2 if-else-end语句
4.3f- elseif- elseif-. else-end语句 4.4 switch- case-case-.-nd语句 4.5选择结构嵌套 知识要求 理解条件表达式 ①熟悉 else-end语句、 if-elseif- elseif-. else-end语句、 switch-case-case-.end 语句 ②知道选择结构嵌套 能力要求 ①能熟练运用 if-else-end语句、if- elseif- elseif-.- else-end语句 itch-case-Case-.,-end语句 ②能进行选择结构嵌套 教学重点 if-else-end语句、 if-elseif- elseif-…-else-end语句、 switch-case-case-.-end语句 第五单元循环控制语句 理论+实验课时:2 教学内容 5.1 while语句 5.2for语句 5.3循环结构嵌套 5.4控制结构综合示例 知识要求 ①知道 while语句、for语句 ②理解循环结构嵌套 能力要求 能熟练运用 while语句、for语句、循环结构嵌套 教学重点 ① while语句、for语句、循环结构嵌套 第六单元函数的定义与调用 理论+实验课时:2 教学内容 6.1函数定义与调用的基本格式 6.2几种常用函数定义与调用形式 6.3课堂实验:等额本金还款计算 知识要求 1.知道函数定义与调用的基本格式 2.理解几种常用函数定义与调用形式 能力要求 能利用几种常用函数定义与调用形式进行编程 教学重点
4 4.3 if-elseif- elseif -…-else-end语句 4.4 switch-case-case-…-end语句 4.5 选择结构嵌套 知识要求 理解条件表达式 ① 熟悉 if-else-end 语句、if-elseif- elseif -…-else-end 语句、switch-case-case-…-end 语句 ② 知道选择结构嵌套 能力要求 ① 能熟练运用 if-else-end 语句、if-elseif- elseif -…-else-end 语句、 switch-case-case-…-end 语句 ② 能进行选择结构嵌套 教学重点 if-else-end 语句、if-elseif- elseif -…-else-end 语句、switch-case-case-…-end 语句 第五单元 循环控制语句 理论+实验课时：2 教学内容 5.1 while 语句 5.2 for 语句 5.3 循环结构嵌套 5.4 控制结构综合示例 知识要求 ① 知道 while 语句、for 语句 ② 理解循环结构嵌套 能力要求 能熟练运用 while 语句、for 语句、循环结构嵌套 教学重点 ① while 语句、for 语句、循环结构嵌套 第六单元 函数的定义与调用 理论+实验课时：2 教学内容 6.1 函数定义与调用的基本格式 6.2 几种常用函数定义与调用形式 6.3 课堂实验：等额本金还款计算 知识要求 1. 知道函数定义与调用的基本格式 2. 理解几种常用函数定义与调用形式 能力要求 能利用几种常用函数定义与调用形式进行编程 教学重点
函数定义与调用的基本格式、几种常用函数定义与调用形式 第七单元数据标准化与平滑 理论+实验课时: 教学内容 7.1数据的标准化方法及其函数 7.2课堂实验1:绘制销售量和销售额的折线图 7.3数据的平滑处理函数 7.4课堂实验2:股价数据平滑 知识要求 1.知道数据的标准化方法及其函数 2.理解数据的平滑处理函数 能力要求 ①能运用数据的标准化方法及其函数完成课堂实验1:绘制销售量和销售额的折线图 ②能运用数据的平滑处理函数完成课堂实验2:股价数据平滑 教学重点 ①数据的标准化方法及其函数 ②数据的平滑处理函数 第八单元线性规划模型基础 理论+实验课时:2 教学内容 8.1线性规划模型 82线性规划函数 linprog 8.3课堂实验1:优生产计划 8.4课堂实验2:配料问题 8.5课堂实验3:物流配送优化 8.6影子价 知识要求 ①理解线性规划模型 知道影子价格 能力要求 会运用线性规划函数 linprog完成课堂实验: 课堂实验1:优生产计划 课堂实验2:配料问题 课堂实验3:物流配送优化 教学重点 线性规划模型、线性规划函数 linprog 第九单元其他线性规划案例 理论+实验课时:2 教学内容 9.1课堂实验1:工业原料的合理利用案例
5 函数定义与调用的基本格式、几种常用函数定义与调用形式 第七单元 数据标准化与平滑 理论+实验课时：2 教学内容 7.1 数据的标准化方法及其函数 7.2 课堂实验 1：绘制销售量和销售额的折线图 7.3 数据的平滑处理函数 7.4 课堂实验 2：股价数据平滑 知识要求 1. 知道数据的标准化方法及其函数 2. 理解数据的平滑处理函数 能力要求 ① 能运用数据的标准化方法及其函数完成课堂实验 1：绘制销售量和销售额的折线图 ② 能运用数据的平滑处理函数完成课堂实验 2：股价数据平滑 教学重点 ① 数据的标准化方法及其函数 ② 数据的平滑处理函数 第八单元 线性规划模型基础 理论+实验课时：2 教学内容 8.1 线性规划模型 8.2 线性规划函数linprog 8.3 课堂实验1： 优生产计划 8.4 课堂实验2：配料问题 8.5 课堂实验3：物流配送优化 8.6 影子价格 知识要求 ① 理解线性规划模型 ② 知道影子价格 能力要求 会运用线性规划函数 linprog 完成课堂实验： 课堂实验1： 优生产计划 课堂实验 2：配料问题 课堂实验 3：物流配送优化 教学重点 线性规划模型、线性规划函数linprog 第九单元 其他线性规划案例 理论+实验课时：2 教学内容 9.1 课堂实验 1：工业原料的合理利用案例