计量经济学课件 by Dr. FF Gong permanentemailaddressfgongathotmail.com httpblog.sina.comcn/ffgong 教材 Damodar N gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 中译本:经济计量学精要 本课件已改正了其中的错误) 16-1
16-1 计量经济学课件 -----by Dr. F. F. Gong permanent email address: ffgong(at)hotmail.com http://blog.sina.com.cn/ffgong 教材： Damodar N.Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 中译本：经济计量学精要 （本课件已改正了其中的错误）
第16章 单方程回归模型的几个专题 要点:初步了解单方程回归模型的进展。 16-2
16-2 第16章 单方程回归模型的几个专题 要点：初步了解单方程回归模型的进展
■16.1动态经济模型:自回归和分布滞后模型 162伪回归现象:非平稳时间序列 ■16.3平稳性检验 ■164协整时间序列 16.5随机游走模型 16.60g模型 ■167总结 16-3
16-3 16.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 16.2 伪回归现象：非平稳时间序列 16.3 平稳性检验 16.4 协整时间序列 16.5 随机游走模型 16.6 logit模型 16.7 总结
16.1动态经济模型:自回归和分布滞后模型 动态模型:涉及自变量和/或因变量滞后项的模型。例如: 1分布滞后模型:考虑了自变量滞后项的模型。 2自回归模型:考虑了因变量滞后项的模型。 见教材p355356 目录: 1611滞后的原因p356-357 1612分布滞后模型的估计p357-359 16.1.3分布滞后模型的估计方法: Koyck模型,适应性预 期模型和存货调整模型ρ359-361 16-4
16-4 16.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 动态模型：涉及自变量和/或因变量滞后项的模型。例如： 1分布滞后模型：考虑了自变量滞后项的模型。 2自回归模型：考虑了因变量滞后项的模型。 见教材p355-356 目录： 16.1.1 滞后的原因 p356-357 16.1.2 分布滞后模型的估计 p357-359 16.1.3 分布滞后模型的估计方法：Koyck模型，适应性预 期模型和存货调整模型 p359-361
16.1分布滞后模型 S200 9300 1s400 Time Fig 16-1 An example of a distributed lag model 16-5
16-5 16.1分布滞后模型 Fig 16-1 An example of a distributed lag model