华东师范大学：《计量经济学》第14章 自相关：如果误差项相关的结果（宫峰飞）

计量经济学课件 by Dr. FF Gong permanentemailaddressfgongathotmail.com httpblog.sina.comcn/ffgong 教材 Damodar N gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 中译本:经济计量学精要 本课件已改正了其中的错误) 14-1

14-1 计量经济学课件 -----by Dr. F. F. Gong permanent email address: ffgong(at)hotmail.com http://blog.sina.com.cn/ffgong ƒ 教材： ƒ Damodar N.Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd edition. McGraw-Hill Company, 2006 ƒ 中译本：经济计量学精要 ƒ （本课件已改正了其中的错误）

■第14章 自相关:如果误差项相关的结果 要点:初步掌握自相关时的回归模型处理方法。不满足经 典的约束条件 14-2

14-2 ƒ 第14章 ƒ 自相关：如果误差项相关的结果 ƒ 要点：初步掌握自相关时的回归模型处理方法。不满足经 典的约束条件

141自相关的性质 142自相关的后果 143自相关的诊断 ■144补救措施 145如何估计p自相关系数 146总结 14-3

14-3 ƒ 14.1 自相关的性质 ƒ 14.2 自相关的后果 ƒ 14.3 自相关的诊断 ƒ 14.4 补救措施 ƒ 14.5 如何估计 自相关系数 ƒ 14.6 总结 ρ

141自相关的性质 见教材p312 1411惯性 ■141.2模型设定误差 ■14.1.3蛛网现象:滞后问题 1414数据处理 14-4

14-4 ƒ 14.1 自相关的性质 ƒ 见教材p312 ƒ 14.1.1 惯性 ƒ 14.1.2 模型设定误差 ƒ 14.1.3 蛛网现象：滞后问题 ƒ 14.1.4 数据处理

自相关的形式 e 0 ∵ Time o Time l e T Tin (2) Fig 14-1 Patterns of autocorrelation 14-5

14-5 自相关的形式 Fig 14-1 Patterns of autocorrelation