omet, 计量经济学 第六章 旬相关 6
6 计量经济学 第六章 自 相 关
omet, 阶自相关糸教 自相关系数P的定义与普通相关系的公式形式相同 ∑u4 (6,1 -1 P的取值范围为-1≤p≤1 式(61)中v是滞后一期的随机误差项。 因此,将式(6.1)计算的自相关系数P称为一阶 自相关系数 7
7 t u t-1 u 一阶自相关系数 -1 2 2 2 1 2 2 (6.1) n t t t= n n t t t t u u u u − = = = -1 1 自相关系数 的定义与普通相关系的公式形式相同 的取值范围为 式（6.1）中 是 滞后一期的随机误差项。 因此，将式（6.1）计算的自相关系数 称为一阶 自相关系数
omet, 自相关产生的原因 经济系统的惯性 经济活动的滞后效应 相关产生的原因 数据处理造成的相关 蛛网现象 模型设定偏误 8
8 二、自相关产生的原因 自 相 关 产 生 的 原 因 经济系统的惯性 经济活动的滞后效应 数据处理造成的相关 蛛网现象 模型设定偏误
omet, 8原因1一经济系统的惯性 自相关现象大多出现在时间序列数据中, 而经济系统的经济行为都具有时间上的惯 性。 如GDP、价格、就业等经济指标都会随经 济系统的周期而波动。例如,在经济高涨 时期,较高的经济增长率会持续一段时间, 而在经济衰退期,较高的失业率也会持续 段时间,这种现象就会表现为经济指标 的自相关现象
9 自相关现象大多出现在时间序列数据中， 而经济系统的经济行为都具有时间上的惯 性。 如GDP、价格、就业等经济指标都会随经 济系统的周期而波动。例如，在经济高涨 时期，较高的经济增长率会持续一段时间， 而在经济衰退期，较高的失业率也会持续 一段时间，这种现象就会表现为经济指标 的自相关现象。 原因1－经济系统的惯性
omet, 原因2一经济活动的滞后效应 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅 限于当期而是延续若干期。由此带来变量的自 相关。 例如,居民当期可支配收入的增加,不会使居 民的消费水平在当期就达到应有水平,而是要 经过若干期才能达到。因为人的消费观念的改 变客观上存在自适应期。 10
10 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅 限于当期而是延续若干期。由此带来变量的自 相关。 例如，居民当期可支配收入的增加，不会使居 民的消费水平在当期就达到应有水平，而是要 经过若干期才能达到。因为人的消费观念的改 变客观上存在自适应期。 原因2－经济活动的滞后效应