基于BP神经网络模型的基差预测以大连玉米期货为例项目组成员：韩昕儒杨三思曾星月程博一胡超然专业：农林经济管理
基于BP神经网络模型的基差预测 —— 以大连玉米期货为例 项目组成员:韩昕儒 杨三思 曾星月 程博一 胡超然 专 业: 农林经济管理
基于BP神经网络模型的基差预测研究过程研究方法研究内容研究收获研究过程选题目的一一分析利用期货市场进行套期保值的可能性选题改动一一根据现实情况调整思路撰写论文我国玉米期货市场套期保值主体参与模式分析（以吉林省榆确定方法树市为例）分析期货价格与现货价格之间的关系：基差预测方法选题BP神经网络模型BackPropagationNeuralNetwork
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研究过程基于BP神经网络模型的基差预测研究方法研究方法研究内容研究收获BP神经网络模型>模仿人类大脑的学习过程输出>可以表示极其复杂的非线性模型输出层反馈错误流>信息处理具有自组织、自学习、知识推理的特点>目前几乎没有运用此模型隐藏层进行基差预测的研究输入层输入2输入3输入1三层BP人工网络结构
➢模仿人类大脑的学习过程 ➢可以表示极其复杂的非线 性模型 ➢信息处理具有自组织、自 学习、知识推理的特点 ➢目前几乎没有运用此模型 进行基差预测的研究 研究方法 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 三层BP人工网络结构 BP神经网络模型
研究过程基于BP神经网络模型的基差预测研究方法研究内容研究收获研究方法神经网络预测与传统方法方法比较传统的预测方法神经网络预测方法不必知道数学模型必须事先知道不必知道参数及其修正必须事先知道而且要知道修正方法误差平方和计算通过计算求得反复对照自学习逼近方法处理数据完整严格不完整亦可差强容错性
神经网络预测与传统方法 方法比较 传统的预测方法 神经网络预测方法 数学模型 必须事先知道 不必知道 参数及其修正 必须事先知道而且要知道修 正方法 不必知道 误差平方和计算 方法 通过计算求得 反复对照自学习逼近 处理数据 完整严格 不完整亦可 容错性 差 强 研究方法 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获
研究过程基于BP神经网络模型的基差预测研究方法研究内容研究收获研究内容数据数据选择期货：大连商品交易所主力玉米期货合约的连续周收盘价（2005年1月至2008年12月）现货：全国玉米现货周价（2005年1月至2008年12月）数据来源现货价格：中华粮网期货价格：大商所网站
研究内容 基于BP神经网络模型的基差预测 研究过程 研究方法 研究内容 研究收获 数据 数据来源 现货价格：中华粮网 期货价格：大商所网站 数据选择 期货：大连商品交易所主力玉米期货合约的连续周收盘 价（ 2005年1月至2008年12月） 现货：全国玉米现货周价（ 2005年1月至2008年12月）