电子与通信_和泉文库

（1）概念及基本性质定义：设 {X , k 1} k 是独立同分布，取值非负的随机变量，分布函数为

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下面讨论在条件N(1)=n下,S,S2…,S,的条件分布问题。定理:设{N()t≥0}为时齐 Poission过程,则对v0

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一、基本概念 (1)独立增量过程定义:设{X(t),t∈T}是一随机过程,如果对于任意的 t2<…

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（一）几种重要的纯不连续马氏过程（1） Poission 过程（专门讲解）（2）纯增殖过程（人口问题）

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（一）纯不连续马氏过程的

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参数连续状态离散的马氏过程的转移概率定义:设X={X(1),t≥0}是取值于状态空间S的随机过程,S是有限或无限可列的,如果对于任意的正整数n,任意的

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定义:设C是状态空间S的一个子集,如果从C内任何一个状态i不能到达C外的任何状态,则称C是一个闭集。如果单个状态i构成的集l}是闭集,则称状态是吸收态。如果闭集C中不再含有任何非空闭的真子集则称C是不可约的闭集是存在的

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（一）到达与相通定义：对给定的两个状态

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1. Markov链的定义定义:设随机序列{X(n)n≥0}的状态空间为S,如果对

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其中振幅A取常数,角频率取常数而相位是一个随机变量,它均匀分布于(-,)间,即:

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