（一） 几种重要的纯不连续马氏过程 （1） Poission 过程（专门讲解） （2） 纯增殖过程（人口问题）

（一）纯不连续马氏过程的

参数连续状态离散的马氏过程的转移概率 定义:设X={X(1),t≥0}是取值于状态空间S的随机过程,S是 有限或无限可列的,如果对于任意的正整数n,任意的

定义:设C是状态空间S的一个子集,如果从C内任何一个状 态i不能到达C外的任何状态,则称C是一个闭集。如果单个状 态i构成的集l}是闭集,则称状态是吸收态。如果闭集C中不 再含有任何非空闭的真子集则称C是不可约的闭集是存在的

（一） 到达与相通 定义：对给定的两个状态

1. Markov链的定义 定义:设随机序列{X(n)n≥0}的状态空间为S,如果对

其中振幅A取常数,角频率取常数而相位是一个随机变量,它均匀分布于(-,)间,即:

在概率论中,我们研究了随机变量,n维随机向量。在极限 定理中我们研究了无穷多个随机变量,但局限在它们相互独立的 情形。将上述情形加以推广,即研究一族无穷多个、相互有关的 随机变量,这就是随机过程