(2)阿尔蒙( Almon)多项式法 主要思想:针对有限滞后期模型,通过阿尔蒙 变换,定义新变量,以减少解释变量个数,然后 用oLS法估计参数。 主要步骤为: 第一步,阿尔蒙变换 对于分布滞后模型 Y=a+∑BX+
（2）阿尔蒙（Ａlmon）多项式法 主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙 变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后 用OLS法估计参数。 主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 对于分布滞后模型 i t i t s i Yt = + X − + = 0
假定其回归系数B可用一个关于滞后期的适 阶数的多项式来表示,即: 月=∑a(+1)=0,12 其中,m<s-1。阿尔蒙变换要求先验地确定适当 阶数k,例如取k=2,得 B=∑a(i+1)=ax(+1)+a2(+)2 k=1 将(*)代入分布滞后模型Y=a+∑月X+μ,得 Y=a+∑∑ak(+1)x+u =a+a∑(+1)X+a2∑(+1)2X2+ i=0
假定其回归系数i可用一个关于滞后期i的适当 阶数的多项式来表示，即: = = + m k k i k i 1 ( 1) i=0,1,…,s 其中，m<s-1。阿尔蒙变换要求先验地确定适当 阶数k，例如取k=2，得 2 1 2 2 1 = ( +1) = ( +1) + ( +1) = i i i k k i k （*） 将(*)代入分布滞后模型 t i t k k k s i Yt = + i + X − + = = 2 0 1 ( ( 1) ) t s i t s i = + i + X t i + i + X + = − = − 0 2 2 2 0 1 ( 1) ( 1) i t i t s i Yt = + X − + = 0 得