上游充通大学 船建学院 Shanghal Jlao Tong Unlversity 9.1不确定性与风险 ·不确定性是风险的来源 。不确定性分析→风险应对 技术与市场的变化 预测不准确 实质 不确定性 分析“变化”和“不准确 风险 程度对决策的影响 2018/5/22 上海交大船建学院 6
2018/5/22 上海交大 船建学院 6 9.1 不确定性与风险 不确定性是风险的来源 不确定性分析风险应对 实质： 分析“变化”和“不准确” 程度对决策的影响 技 术 与 市 场 的 变 化 预 测 不 准 确 不确定性 风险
上海充通大学 船建学院 Shanghal Jlao Tong University 不确定性分析的内容 ●临界值：确定外部不确定性的 边界 敏感性：方案对不确定性的承 受能力 概率：不确定性因素变化概率 对方案经济性的影响 2018/5/22 上海交大船建学院 7
2018/5/22 上海交大 船建学院 7 不确定性分析的内容 临界值：确定外部不确定性的 边界 敏感性：方案对不确定性的承 受能力 概率：不确定性因素变化概率 对方案经济性的影响
上游充通大学 船建学院 Shanghal Jlao Tong Unlversity 9.1不确定性与风险 当不确定性的结果不能用发生的概率来加 以表述和分析时，称之为不确定性分析 。当不确定性的结果可以用发生的概率来加 以表述和分析时，称之为风险分析 2018/5/22 上海交大船建学院 8
2018/5/22 上海交大 船建学院 8 当不确定性的结果不能用发生的概率来加 以表述和分析时，称之为不确定性分析 当不确定性的结果可以用发生的概率来加 以表述和分析时，称之为风险分析 9.1 不确定性与风险
上游充通大学 船建学院 Shanghal Jlao Tong Unlversity 9.2临界分析 ●起源一 是对产品的产量、成本和企业 所获得的利润进行的一项综合分析 。目标 获得企业从盈利到亏损的临界点。 ●应用—通过盈亏平衡点（BEP)分析项 目的成本和收益的平衡关系 2018/5/22 上海交大船建学院 9
2018/5/22 上海交大 船建学院 9 起源——是对产品的产量、成本和企业 所获得的利润进行的一项综合分析 目标——获得企业从盈利到亏损的临界点。 应用——通过盈亏平衡点（BEP）分析项 目的成本和收益的平衡关系 9.2 临界分析
上海充通大学 船建学院 Shanghal Jlao Tong Unlversity 9.2临界分析 S=(P-t)Q 费 盈利区 E C=CF+Cy X Q 利润E=S一C BEP =(P-tQ-(CF+CyQ) 亏损区 Cy X Q =(P-t-Cy)Q-Cp F 0 E+CF 0 P-t-Cv 产量Q Q*越小→企业抗风险能力越强 2018/5/22 上海交大船建学院 10
2018/5/22 上海交大 船建学院 10 利润 E=S－C =(P－t)Q－(CF+CVQ) =（P－t－CV ）Q－CF V F P t C E C Q 产量Q 盈利区 0 Q* 费 用 亏损区 S=（P－t）Q C= CF+CV × Q CF BEP E CF CV × Q Q*越小企业抗风险能力越强 9.2 临界分析