A: GBP 5 Mio s0000 B:16773/78 A: My Risk a: NOW PLS 120 B:16775 Choice A: Sell PLS, My USD TO ANY B: OK Done at.6775 We buy GBP 5 Mio AGUSD Val May-20 GBP To My London tks for deal bibl
16 ▪ A: GBP 5 Mio ▪ B: 1.6773/78 ▪ A: My Risk ▪ A: Now PLS ▪ B: 1.6775 Choice ▪ A: Sell PLS,My USD To ANY ▪ B: OK Done at 1.6775 we buy GBP 5 Mio AGUSD Val May-20 GBP To My London.TKS for Deal .BIBI
、即期汇率的计算 s0000 1、倒数汇率 例1已知人民币美元的即期汇率是 UsD/CNY=7.9983/8.111720 求:人民币/美元的买卖两档价 人民币买入价是1/8.1117=0.1233 人民币卖出价是1/7.9983=0.1250 则GNY/USD=0.1233/0.1250 要注意原买卖两档价位置的掉换
17 三、即期汇率的计算 1、倒数汇率 例1 已知人民币/美元的即期汇率是 USD/CNY=7.9983/8.1117 求：人民币/美元的买卖两档价 人民币买入价是 1/8.1117＝0.1233 人民币卖出价是1/7.9983＝0.1250 则CNY/USD＝0.1233/0.1250 ▪ 要注意原买卖两档价位置的掉换
2、交叉汇率(套算汇率)的计算 (1)当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接 标价时 已知美元兑日元的即期汇率:USD/JPY=111.60/111.70 美元兑港元的即期汇率:USD/HKD=7.777077.7790 求:JPY100/HKD=?/? 解:求日元买入价(港元卖出价) ①买进100日元,付出11.1170美元 ②买入1/1.1170美元,付出(1/1.1170)*7.7770 港元则:100日元买入价=HKD6.9624 同理,100日元卖出价=HKD69704 JPY100/HKD=6.9624/6.9704
18 2、交叉汇率（套算汇率）的计算 （1）当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接 标价时 已知美元兑日元的即期汇率：USD/JPY=111.60/111.70 美元兑港元的即期汇率：USD/HKD=7.7770/7.7790 求：JPY100/ HKD ＝?/? 解：求日元买入价(港元卖出价)： ①买进100日元，付出1/ 1.1170美元 ②买入1 / 1.1170美元，付出（1/ 1.1170）* 7.7770 港元 则: 100日元买入价＝HKD6.9624 同理，100日元卖出价＝HKD6.9704 JPY100/ HKD ＝ 6.9624 / 6.9704
注意: s000N 应用对象:关键货币位置相同 谁除以谁:基准货币作分母 买入卖出:前小后大 20 (2)当关键货币位置不同时, 例3:已知GBP/SD=1.5692/1.5702 USD/JPY=142.60/142.70 求:GBP/JPY=?/? 解:GBP/JPY=223.77/22407
19 注意： 应用对象：关键货币位置相同 谁除以谁：基准货币作分母 买入卖出：前小后大 （2）当关键货币位置不同时， 例3：已知GBP/USD＝1.5692／1.5702 USD/ JPY ＝ 142.60／142.70 求：GBP/ JPY ＝？／？ 解：GBP/JPY＝223.77/224.07
课堂练习 250 D0000RECINQUANIMA ①UsD/JPY11125/50 USD/EUR0.8220/60 EUR/JPY 20 ② CAD/USD0.8550/60 GBP/USD1.8030/40 7 GBP/ CAD ③ USD/HKD7.7620/30 GBP/USD1.8030/40 GBP/ HKD
20 课堂练习 ① USD/JPY 111.25/50 USD/EUR 0.8220/60 ？EUR/JPY ②CAD/USD 0.8550/60 GBP/USD 1.8030/40 ？ GBP/ CAD ③ USD/HKD 7.7620/30 GBP/USD 1.8030/40 ？GBP/ HKD