■简约式也有不如结构式的地方。简约式模型的 各个方程和参数的意义比较模糊,不能清晰地 反映经济变量的内在联系。 ■因此简约式模型分析不是联立方程组模型分析 的最终目标。只有在得到简约式模型的参数估 计以后,进一步推导出相应结构式模型的参数 估计,才能对经济关系作出判断。 不过从简约式参数估计到结构式参数估计之间 的转换并不一定能做到,是需要符合一定条件 的
16 ◼ 简约式也有不如结构式的地方。简约式模型的 各个方程和参数的意义比较模糊，不能清晰地 反映经济变量的内在联系。 ◼ 因此简约式模型分析不是联立方程组模型分析 的最终目标。只有在得到简约式模型的参数估 计以后，进一步推导出相应结构式模型的参数 估计，才能对经济关系作出判断。 ◼ 不过从简约式参数估计到结构式参数估计之间 的转换并不一定能做到，是需要符合一定条件 的
联立方程组模型的假设 ■用H1…Y分别表示有g个方程的联立方程组模 型的g个内生变量,用X1…表示模型的K 前定变量,那么模型的结构式一般可以表示为: H=n2x+…+1gxx+B1X1+…+B1kkk+5n Y2=y2ll+.+y2eIo+B2IXI X1+…+B2KxK X,+ 2 =ya1+…+y gg-1g-lt Bn1X1n+…+B g g gKn kt t8
17 二、联立方程组模型的假设 ◼ 用 分别表示有g个方程的联立方程组模 型的g个内生变量，用 表示模型的K个 前定变量，那么模型的结构式一般可以表示为： Y Yg , , 1 X X K , , 1 g t g t g g g t g t g K Kt g t t t g g t t K Kt t t t g g t t K Kt t Y Y Y X X Y Y Y X X Y Y Y X X = + + + + + + = + + + + + + = + + + + + + − − 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
把所有结构式方程中的内生变量都移项到等式 左边,可以化为: 1212t 1g gt B11+…BkXK+E1 2111t 2t gg B21X1+…B2 2K KI 2t 212t +Yg=Bg1X1n+…B K Kt 18
18 ◼ 把所有结构式方程中的内生变量都移项到等式 左边，可以化为： g t g t g t g t g K Kt g t t t g g t t K Kt t t t g g t t K Kt t Y Y Y X X Y Y Y X X Y Y Y X X − − − + = + + − + − − = + + − − − = + + 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
联立方程组模型的基本假设如下: (1)模型由上述结构式线性方程组组成。 (2)不等于0的误差项都满足单方程线性回归模 型误差项的偎假设。 (3)不同方程的同期误差可以相关,但 CoveLL=o L Covert,8 (4)模型的外生变量是确定性变量 (5)模型是可识别的 19
19 ◼ 联立方程组模型的基本假设如下： （1）模型由上述结构式线性方程组组成。 （2）不等于0的误差项都满足单方程线性回归模 型误差项的假设。 （3）不同方程的同期误差可以相关，但 （4）模型的外生变量是确定性变量。 （5）模型是可识别的。 Cov it jt ij [ , ] = [ , ] = 0 Cov it j s
第二节联立方程组模型的识别性 识别性问题的意义 识别性的判断 识别性的扩展讨论
20 第二节 联立方程组模型的识别性 一、识别性问题的意义 二、识别性的判断 三、识别性的扩展讨论