联立方翟提型 Monte Carlo试验的步骤 李子条计量泽多计奇绿号得零 统计决策的蒙特卡罗试验 (1)背景材料 某厂决定是否生产一种产品,需要投资4.5万元的专用设备 而产品实现利润主要受销售价格、成本、定货量三个不确定 因素的影响 根据历史资料和专家咨询,三种状态可能出现值及其概率如 ()义生疯 生概定货(万件)发生概 「:「 教师:席尧生
Outline Monte Carlo试验 联立方程模型估计方法的比较 联立方程计量经济学模型的检验 宏观计量经济模型应用举例 李子奈《计量经济学》第4章综合练习参考答案 Monte Carlo试验的步骤 Monte Carlo试验应用举例 统计决策的蒙特卡罗试验 I （1）背景材料 I 某厂决定是否生产一种产品，需要投资4.5万元的专用设备 I 而产品实现利润主要受销售价格、成本、定货量三个不确定 因素的影响 I 根据历史资料和专家咨询，三种状态可能出现值及其概率如 下： 售价（元） 发生概率 单位成本 发生概率 定货量（万件） 发生概率 6 0.2 5.5 0.2 7.0 0.3 7 0.4 6.0 0.5 7.5 0.6 8 0.4 6.5 0.3 8.0 0.1 I 本题虽然已经相当简化，但状态数= 3 3 = 27，而且出现哪 种状态又是随机的，用解析方法求解相当不便 I 现在采用蒙特卡罗模拟求解 教师：席尧生 Chapter 10 Simultaneous Equations Model Cont
联立方翟提型 Monte Carlo试验的步骤 李子条计量泽多计奇绿号得零 统计决策的蒙特卡罗试验 (1)背景材料 某厂决定是否生产一种产品,需要投资4.5万元的专用设备 而产品实现利润主要受销售价格、成本、定货量三个不确定 因素的影响 根据历史资料和专家咨询,三种状态可能出现值及其概率如 (元)发生概丰平莅本发生概奉定量(万件)发生概 本题虽然已经相当简化,但状态数=33=27,而且出现哪 种状态又是随机的,用解析方法求解相当不便 教师:席尧生
Outline Monte Carlo试验 联立方程模型估计方法的比较 联立方程计量经济学模型的检验 宏观计量经济模型应用举例 李子奈《计量经济学》第4章综合练习参考答案 Monte Carlo试验的步骤 Monte Carlo试验应用举例 统计决策的蒙特卡罗试验 I （1）背景材料 I 某厂决定是否生产一种产品，需要投资4.5万元的专用设备 I 而产品实现利润主要受销售价格、成本、定货量三个不确定 因素的影响 I 根据历史资料和专家咨询，三种状态可能出现值及其概率如 下： 售价（元） 发生概率 单位成本 发生概率 定货量（万件） 发生概率 6 0.2 5.5 0.2 7.0 0.3 7 0.4 6.0 0.5 7.5 0.6 8 0.4 6.5 0.3 8.0 0.1 I 本题虽然已经相当简化，但状态数= 33 = 27，而且出现哪 种状态又是随机的，用解析方法求解相当不便 I 现在采用蒙特卡罗模拟求解 教师：席尧生 Chapter 10 Simultaneous Equations Model Cont
联立方翟提型 Monte Carlo试验的步骤 李子条计量泽多计奇绿号得零 统计决策的蒙特卡罗试验 (1)背景材料 某厂决定是否生产一种产品,需要投资4.5万元的专用设备 而产品实现利润主要受销售价格、成本、定货量三个不确定 因素的影响 根据历史资料和专家咨询,三种状态可能出现值及其概率如 (元)发生概丰平莅本发生概奉定量(万件)发生概 本题虽然已经相当简化,但状态数=33=27,而且出现哪 种状态又是随机的,用解析方法求解相当不便 现在采用蒙特卡罗模拟求解 教师:席尧生
Outline Monte Carlo试验 联立方程模型估计方法的比较 联立方程计量经济学模型的检验 宏观计量经济模型应用举例 李子奈《计量经济学》第4章综合练习参考答案 Monte Carlo试验的步骤 Monte Carlo试验应用举例 统计决策的蒙特卡罗试验 I （1）背景材料 I 某厂决定是否生产一种产品，需要投资4.5万元的专用设备 I 而产品实现利润主要受销售价格、成本、定货量三个不确定 因素的影响 I 根据历史资料和专家咨询，三种状态可能出现值及其概率如 下： 售价（元） 发生概率 单位成本 发生概率 定货量（万件） 发生概率 6 0.2 5.5 0.2 7.0 0.3 7 0.4 6.0 0.5 7.5 0.6 8 0.4 6.5 0.3 8.0 0.1 I 本题虽然已经相当简化，但状态数= 33 = 27，而且出现哪 种状态又是随机的，用解析方法求解相当不便 I 现在采用蒙特卡罗模拟求解 教师：席尧生 Chapter 10 Simultaneous Equations Model Cont
联立方翟提型 Monte Carlo试验的步骤 李子条计量泽多计奇绿号得零 (2) EViews蒙特卡罗仿真程序清单 建立非时间数据类型的工作文件 create tijc u 1 100000 依题意建立初始投资序列 series tz=4.5 产生均匀分布的随机数(0,1),通常在多个可行方案选优的试验中假定服从均匀分布 series sish=@runif(, 1) 计算对应于随机随机事件(随机数)的售价 series jg=(sish<0.2)6+(sjsh>0.2 and sish<0.6)*7+(sish>0.6)8 计算对应于随机随机事件(随机数)的成本 series chb=(sish<0.2)*5.5+(sish>0.2 and sish <0.7 )*6+(sjsh>0.7)*6.5 计算对应于随机随机事件(随机数)的定货量 series dhl=(sjsh<0. 3)*7+(sish>0.3 and sjsh<0. 9 )*7.5+(sish>0.9)*8 计算对应于随机随机事件(随机数)的利润 Ir=(ig-chb)*dhl-tz 冻结利润的直方图和描述统计量,依据期望利润作出是否投资的决策 freeze(Ir zhft)Ir.hist 将纯利润大于0作为分组标志 series fzh=Ir>0 结按利润大于0进行分组统计的统计表 ze(lr_) Ir.stat 教师:席尧生
Outline Monte Carlo试验 联立方程模型估计方法的比较 联立方程计量经济学模型的检验 宏观计量经济模型应用举例 李子奈《计量经济学》第4章综合练习参考答案 Monte Carlo试验的步骤 Monte Carlo试验应用举例 （2）EViews蒙特卡罗仿真程序清单 ’建立非时间数据类型的工作文件 create tjjc u 1 100000 ’依题意建立初始投资序列 series tz=4.5 ’产生均匀分布的随机数(0,1)，通常在多个可行方案选优的试验中假定服从均匀分布 series sjsh=@runif(0,1) ’计算对应于随机随机事件（随机数）的售价 series jg=(sjsh<0.2)*6+(sjsh>0.2 and sjsh<0.6 )*7+(sjsh>0.6)*8 ’计算对应于随机随机事件（随机数）的成本 series chb=(sjsh<0.2)*5.5+(sjsh>0.2 and sjsh <0.7 )*6+(sjsh>0.7)*6.5 ’计算对应于随机随机事件（随机数）的定货量 series dhl=(sjsh<0.3)*7+(sjsh>0.3 and sjsh<0.9 )*7.5+(sjsh>0.9)*8 ’计算对应于随机随机事件（随机数）的利润 series lr=(jg-chb)*dhl-tz ’冻结利润的直方图和描述统计量，依据期望利润作出是否投资的决策 freeze(lr zhft) lr.hist ’将纯利润大于0作为分组标志 series fzh=lr>0 ’冻结按利润大于0进行分组统计的统计表 freeze(lr fztj) lr.statby fzh 教师：席尧生 Chapter 10 Simultaneous Equations Model Cont
联立方翟提型 Monte Carlo试验的步骤 李子《计量经济学》第4综合练习参考答 利润仿真结果的直方图 Series: LR Observations 100000 Mean skewness 4647 Kurtosis 2.101198 Jarque-Bera 3723.601 注意观察平均数、最大值、中位数、最小值、标准差等 教师:席尧生
Outline Monte Carlo试验 联立方程模型估计方法的比较 联立方程计量经济学模型的检验 宏观计量经济模型应用举例 李子奈《计量经济学》第4章综合练习参考答案 Monte Carlo试验的步骤 Monte Carlo试验应用举例 利润仿真结果的直方图 注意观察平均数、最大值、中位数、最小值、标准差等 教师：席尧生 Chapter 10 Simultaneous Equations Model Cont