第十六章方程预测 本章描述了对一个单方程进行预测或计算拟合值的过程。 这里描述的技术是利用通过回归方法估计得到的方程来进 预测
1 第十六章 方程预测 本章描述了对一个单方程进行预测或计算拟合值的过程。 这里描述的技术是利用通过回归方法估计得到的方程来进行 预测
5161EⅤews中的方程预测 为说明一个被估计方程的预测过程,我们从一个简单的 例子开始。假设我们有1947:01—1995:01年美国国内生产总值 (GDP)、消费(CS)和投资(INV),这些数据包含在工 作区间为1946:01-19954的工作文件(161)中 我们运用1947:01-199501这段时期的数据,估计GDP对 常数、CS和NV的回归,并用AR(1)修正残差序列相关,用该 模型预测GDP。估计得到的方程结果由方程对象eqgp给出:
2 §16.1 EViews中的方程预测 为说明一个被估计方程的预测过程，我们从一个简单的 例子开始。假设我们有1947:01—1995:01年美国国内生产总值 （GDP）、消费（CS）和投资（INV），这些数据包含在工 作区间为1946:01—1995:4的工作文件（16_1）中。 我们运用1947:01—1995:01这段时期的数据，估计GDP对 常数、CS和INV的回归，并用AR(1)修正残差序列相关，用该 模型预测GDP。估计得到的方程结果由方程对象eq_gdp给出：
Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date:8/142Tme:14:04 Sample(adjusted ) 1947: 2 1995: 1 Included observations: 192 after adjusting endpoints Convergence achieved after 11 iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 61688391025474600973400000 1.1479860040245285243100000 0.7460960050356123595400000 AR(1) 0968429001235478389740000 R-squared 0. 999827 Mean dependent var 3056. 122 djusted R-squared 0.999825 S.D. dependent var 1209251 S.E. of regression 16.01458 Akaike info criterion 8.405489 Sum squared resid 48215.75 Schwarz criterion 8.473354 Log likelihood -802 9270 F-statistic 3529494 Durbin-Watson stat 2.041977 Prob(F-statistic Inverted ar roots 97 注意该估计样本的观测值做了调整,以解释该模型在推导AR(1)估计时 使用的滞后内生变量的一阶差分
3 注意该估计样本的观测值做了调整，以解释该模型在推导AR(1)估计时 使用的滞后内生变量的一阶差分
为了对该模型的结果有清楚的认识,选择 View/actual,fitd, Residual.., 然后选择 Actual,ted, Residual graph 6000 5000 4000 3000 80 2000 1000 0 -40 50556065707580859095 Residual Actual Fitted 该图的上半部分绘出的实际值和拟合值事实上难以区分。但这里的拟合值不 能保存。只有在使用 EViews的预测程序计算因变量的拟合值时才可以保存4
4 为了对该模型的结果有清楚的认识，选择View/Actual, Fitted, Residual…， 然后选择Actual, Fitted, Residual Graph： -80 -40 0 40 80 1000 2000 3000 4000 5000 6000 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Residual Actual Fitted 该图的上半部分绘出的实际值和拟合值事实上难以区分。但这里的拟合值不 能保存。只有在使用EViews的预测程序计算因变量的拟合值时才可以保存
一、如何进行预测 为预测该方程的GDP,在方程的工具栏中按 Forecast按钮,或选择 Procss/ Forecast..。这时会出现下表 Forecast Forecast of GDP Method Series names C Static Forecast name: dpf 厂 Structura S.E. optional) ignore ARMA GARCHoptional Output Forecast samp de Do graph 1947:119954 oft evaluation v Insert actuals for out-of-sample OK Cancel
5 一、如何进行预测 为预测该方程的GDP，在方程的工具栏中按Forecast按钮，或选择 Procss/ Forecast …。这时会出现下表：