目录 目录 第一章前言 11什么是计量经济学 1.2计量经济学的研究目的 1.3计量经济模型及其应用 11446 14计量经济学的内容体系 第二章估计方法引论 2.1德尔塔方法 2.2修正的普通最小二乘估计 999 23普通最小二乘估计 10 24广义最小二乘估计 Feasible Generalized Least Squares 0 25分部回归法 Partitioned regression 26偏回归估计 Partial regression 2.7两阶段最小二乘 28交叉估计方法 Across Regression 29最大似然估计方法 14 2.10贝叶斯估计 2.11渐近方法 2.2广义矩方法 2.13稳健估计 robust estimation method 2.14工具变量法 2.15蒙特卡罗模拟 2.16例子 第三章经济计量检验 34 3.1异方差问题 32序列相关性 Serial Correlation 33多重共线性 34非正态误差问题 3.5随机解释变量问题 36模型设定误差及模型确认检验 37格兰杰因果性检验 38内生性 Hausman检验 39检验白噪声的Q统计量 3.10回归系数的稳定性检验 311方差不等结构变化的检验 63 312模型稳定性检验 3.13非嵌套假设检验 314 Leamer的EBA分析法
目 录 目 录 第一章 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 什么是计量经济学 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 计量经济学的研究目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 计量经济模型及其应用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.4 计量经济学的内容体系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 第二章 估计方法引论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.1 德尔塔方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2 修正的普通最小二乘估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.3 普通最小二乘估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.4 广义最小二乘估计 Feasible Generalized Least Squares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.5 分部回归法 Partitioned Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.6 偏回归估计 Partial Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.7 两阶段最小二乘 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.8 交叉估计方法 Across Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.9 最大似然估计方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.10 贝叶斯估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.11 渐近方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.12 广义矩方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.13 稳健估计 robust estimation method. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.14 工具变量法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.15 蒙特卡罗模拟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.16 例子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 第三章 经济计量检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1 异方差问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.2 序列相关性 Serial Corre1ation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.3 多重共线性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.4 非正态误差问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.5 随机解释变量问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.6 模型设定误差及模型确认检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.7 格兰杰因果性检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.8 内生性 Hausman 检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.9 检验白噪声的 Q 统计量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.10 回归系数的稳定性检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.11 方差不等结构变化的检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.12 模型稳定性检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.13 非嵌套假设检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.14 Leamer 的EBA 分析法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 - i -
3.15异常值 outlier 316的联合置信区间 317预测的评价指标 38协方差分析检验 3.19模型筛选准则 320一般的线性假设检验:沃尔德检验、似然比检验与拉格朗日检验 321计量经济模型设定检验 32多元回归模型的假设检验 第四章线性回归模型 41古典线性模型 4.2一元线性回归模型 43虚拟变量 dummy variable. 44总结 第五章经典单方程计量经济学模型的扩展 前言 52经典计量经济学模型 非线性经济计量检验 5.4变参数线性计量经济学模型 55小结 第六章联立方程计量经济学模型理论与方法 100 6.1前言 62联立方程组模型 Simultaneous Equations Models 101 6.3联立方程模型的识别( dentification 6.4递归模型与似乎不相关模型 107 6.5联立方程模型的估计方法 Estimation methods 108 6.6工具变量估计与两阶段最小二乘法 ...117 67总结 第七章时间序列计量经济学模型理论与方法 119 7.1基础知识 119 72时间序列回归中的序列相关和异方差 7.3确定性时间序列模型 126 74单整的单位根检验 127 75协整 cointegration 7.6自回归与移动平均过程 130 77自相关函数与偏自相关函数 7.8随机时间序列分析模型(AR、MA、ARMA)的估计 7.9传递函数模型 138 7.10时间序列 ARIMA建模BOX- Jenkins 138 7.11ARCH模型 141
目 录 3.15 异常值 outlier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.16 βj 的联合置信区间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.17 预测的评价指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.18 协方差分析检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.19 模型筛选准则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.20 一般的线性假设检验:沃尔德检验、似然比检验与拉格朗日检验 . . . . . . . . . . 69 3.21 计量经济模型设定检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.22 多元回归模型的假设检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 第四章 线性回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.1 古典线性模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.2 一元线性回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.3 虚拟变量 dummy variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4.4 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 第五章 经典单方程计量经济学模型的扩展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.1 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.2 经典计量经济学模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.3 非线性经济计量检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 5.4 变参数线性计量经济学模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5.5 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 第六章 联立方程计量经济学模型理论与方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 6.1 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6.2 联立方程组模型Simultaneous Equations Models. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 6.3 联立方程模型的识别(identification) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6.4 递归模型与似乎不相关模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6.5 联立方程模型的估计方法 Estimation Methods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 6.6 工具变量估计与两阶段最小二乘法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 6.7 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 第七章 时间序列计量经济学模型理论与方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 7.1 基础知识 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 7.2 时间序列回归中的序列相关和异方差. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 7.3 确定性时间序列模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.4 单整的单位根检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 7.5 协整cointegration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 7.6 自回归与移动平均过程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.7 自相关函数与偏自相关函数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 7.8 随机时间序列分析模型（AR、MA、ARMA）的估计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.9 传递函数模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7.10 时间序列ARIMA建模:BOX-Jenkiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7.11 ARCH 模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 - ii -
目录 7.12多项式分布滞后模型 Polynomial distributed lags PDLs 142 7.13无限分布滞后模型 7.14几何(或考依克)分布滞后 14 7.15有理分布滞后模型. 7.16趋势和季节性 7.17总结 144 第八章横截面时间序列模型 145 8.1基本原理 8.2模型的设定检验 147 8.3数据类型非经典的计量经济学模型:面板数据模型. 第九章非参数回归计量经济学模型理论与方法 154 91前言 154 9.2非参数统计讲义 9.3 Histogram 156 9. 4 Nonparametric density estimation 9.5无参数回归模型 9.6半参数非回归模型 168 97小结 第十章soft 169 10.1 Eviews 169 10.2点预测 Point forecasts. 170 10.3 Maple 171 10.4 tlab 171 10.5 SAS 10.6宏 第十一章学习摘要 193 111趋势稳定过程与单位根过程 193 11.2结构突变的趋势稳定 11.3外生性结构突变的单位根及其检验 附录A图表 A.1自相关和偏自相关函数表 §A.2ADF检验表 A.3相关系数临界值检验表 ..198 附录B数学公式证明与推导 204 B1自相关函数通解表达式的证明 204 B.2密度函数估计的渐近无偏性与相合性证明
目 录 7.12 多项式分布滞后模型Polynomial distributed lags PDLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 7.13 无限分布滞后模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 7.14 几何（或考依克）分布滞后. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7.15 有理分布滞后模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7.16 趋势和季节性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7.17 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 第八章 横截面时间序列模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 8.1 基本原理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 8.2 模型的设定检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 8.3 数据类型非经典的计量经济学模型：面板数据模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 第九章 非参数回归计量经济学模型理论与方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 9.1 前言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 9.2 非参数统计讲义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 9.3 Histogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 9.4 Nonparametric density estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 9.5 无参数回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 9.6 半参数非回归模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 9.7 小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 第十章 soft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 10.1 Eviews. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 10.2 点预测 Point Forecasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 10.3 Maple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 10.4 matlab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 10.5 SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 10.6 宏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 第十一章 学习摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 11.1 趋势稳定过程与单位根过程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 11.2 结构突变的趋势稳定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 11.3 外生性结构突变的单位根及其检验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 附录A 图表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 §A.1 自相关和偏自相关函数表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 §A.2 ADF 检验表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 §A.3 相关系数临界值检验表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 附录B 数学公式证明与推导 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 §B.1 自相关函数通解表达式的证明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 §B.2 密度函数估计的渐近无偏性与相合性证明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 - iii -
附录C词汇表 206 §C.1A SC2 B 207 §C.3C 208 §C §C5E 210 §C.6I §C.7L 212 §C8M 213 §C.9O 214 §C.10P 215 §C 12B Q §C R 17 §C.14T 219 §C.15U 220 SC 16 V 221 SC 17 W 参考文献
目 录 附录C 词汇表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 §C.1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 §C.2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 §C.3 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 §C.4 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 §C.5 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 §C.6 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 §C.7 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 §C.8 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 §C.9 O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 §C.10 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 §C.11 Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 §C.12 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 §C.13 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 §C.14 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 §C.15 U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 §C.16 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 §C.17 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 参考文献 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 - iv -
第一章前言 第一章前言 来自门1、2、、。 1.1什么是计量经济学 计量经济学定义弗里希在世界计量经济学会会刊《 Econometric》的发刊词中写道 ”对经济的数量研究有几个方面,其中任何一个方面都不应和计量经济学混为一谈。 计量经济学绝不等同于经济统计学,它也不同于我们所说的一般经济理论,计量经 济学也不应该视为数学应用于经济学的同义语。经验表明,统计学、经济理论和数 学三者对于实际理解现代经济生活的数量关系都是必要的,但其中任何单独一种都 是不够的。三者的结合才是有力的工具,正是这三者的统一才构成了计量经济学。” 般将计量经济学定义为”一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科,是一门经济学 科”。但由于计算的复杂性,使人们只能建立小规模的简单模型,而随着计算机技术的迅速发 展,为计量经济学提供了强有力的工具,使许多复杂的大规模模型得以应用。所以还可以将计 量经济学定义为:”计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学为方法、以 计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立和应用计量经济学 模型为核心的一门经济学学科。” 另外,计量经济学也指以R. Fresh等同时代的经济学家基于概率论和数量统计而创建的计 量经济方法论。计量经济学学科的形成英文” Econometrics”最早是由 R. Frish于1926年模仿 ” Biometrics”(生物计量学)提出的,标志着计量经济学的诞生。但人们一般认为,1930年 12月~29日世界计量经济学会成立和由她创办的学术刊物《 Econometrica》于1933年正式出 版,标志着计量经济学作为一个独立学科正式诞生了。经济计量学的发展(20-40)年代 本世纪之前,在错综复杂的经济现象面前,经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归 纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现,经济 活动规模的不断扩大,需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量 经济学诞生的社会基础。 到本世纪初,数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。 17世纪 Newton- Leibniz提出微积分,19世纪初(1809年)德国数学家 Gauss提出最小 二乘法,1821年提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家 Galton提出”回归”概念。本世纪 20年代 Fisher.(英1890-1962)和 Neyman.D.(波兰裔美国人)分别提出抽样分布和假 设检验理论。至此,数理统计的理论框架基本形成。这时,人们自然想到要用这些知识解释、 分析、研究经济问题,从而诞生了计量经济学 计量经济学”一词首先由挪威经济学家 Frisch仿照生物计量学( biometrics)一词于1926 年提出。190年由 Frisch, Tinbergen和 Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学 会。1933年1月开始出版”计量经济学”( Econometrica)杂志。目前它仍是计量经济学界最权 威的杂志。 30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观 分析范畴。第二次世界大战后,计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用 从40年代起,计量经济学研究从微观向局部地区扩大,以至整个社会的宏观经济体系,处理 总体形态的数据,如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形 式 50-70年代1950年以 Koopman发表论文”动态经济模型的统计推断”和 Koopman-Hood 发表论文”线性联立经济关系的估计”为标志,经济计量学理论进入联立方程模型时代
第一章 前言 第一章 前言 来自[1]、[2]、[3]、[4]。 1.1 什么是计量经济学 计量经济学定义 弗里希在世界计量经济学会会刊《Econometric》的发刊词中写道： ”对经济的数量研究有几个方面，其中任何一个方面都不应和计量经济学混为一谈。 计量经济学绝不等同于经济统计学，它也不同于我们所说的一般经济理论，计量经 济学也不应该视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数 学三者对于实际理解现代经济生活的数量关系都是必要的，但其中任何单独一种都 是不够的。三者的结合才是有力的工具，正是这三者的统一才构成了计量经济学。” 一般将计量经济学定义为”一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科，是一门经济学 科”。但由于计算的复杂性，使人们只能建立小规模的简单模型，而随着计算机技术的迅速发 展，为计量经济学提供了强有力的工具，使许多复杂的大规模模型得以应用。所以还可以将计 量经济学定义为：”计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学为方法、以 计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立和应用计量经济学 模型为核心的一门经济学学科。” 另外，计量经济学也指以 R.F resh 等同时代的经济学家基于概率论和数量统计而创建的计 量经济方法论。计量经济学学科的形成 英文”Econometrics”最早是由 R.F rish于 1926年模仿 ”Biometrics”（生物计量学）提出的，标志着计量经济学的诞生。但人们一般认为，1930 年 12月∼ 29 日世界计量经济学会成立和由她创办的学术刊物《Econometrica》于 1933 年正式出 版，标志着计量经济学作为一个独立学科正式诞生了。经济计量学的发展(20 - 40) 年代 本世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归 纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济 活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量 经济学诞生的社会基础。 到本世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。 17 世纪 Newton − Leibniz 提出微积分，19 世纪初（1809年）德国数学家 Gauss 提出最小 二乘法，1821 年提出正态分布理论。19 世纪末英国统计学家 Galton 提出”回归”概念。本世纪 20 年代 F isherR.（英 1890 − 1962）和 NeymanJ.D.（波兰裔美国人）分别提出抽样分布和假 设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、 分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。 ”计量经济学”一词首先由挪威经济学家 F risch仿照生物计量学（biometrics）一词于 1926 年提出。1930 年由 F risch，T inbergen 和 F isher 等人发起在美国成立了国际计量经济学 会。1933年 1 月开始出版”计量经济学”（Econometrica）杂志。目前它仍是计量经济学界最权 威的杂志。 30 年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观 分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。 从 40 年代起，计量经济学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理 总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形 式。 50 - 70 年代 1950 年以 Koopman 发表论文”动态经济模型的统计推断”和 Koopman−Hood 发表论文”线性联立经济关系的估计”为标志，经济计量学理论进入联立方程模型时代。 - 1 -