8.1 关于随机游动的积分 8.2 关于Brown运动的积分 8.3 Ito积分过程 8.4 Ito公式 8.5 随机微分方程 8.5 Black-Scholes模型

·基本概念 ·状态的分类及性质 ·极限定理及平稳分布 ·Markov链的应用 ·连续时间Markov链

本章将介绍另一类特殊的随机过程—鞅.近几十年来，鞅理论不仅在随机过程及其他数学分支中占据了重要的地位，而且在实际问题诸如金融、保险和医学上也得到了广泛的应用。在此我们将阐述鞅的一些基本理论，并以介绍离散时间鞅为主

§4.1 基本概念与性质 §4.2 Brown运动的鞅性质 §4.3 Brown:运动的最大值变量及反正弦律 §4.4 Brown运动的几种变化

3.1 Poisson过程 3.2 与Poisson过程相联系的若干分布 3.3 Poisson过程的推广

概率空间 随机变量与分布函数 数字特征、矩母函数与特征函数 收敛性 独立性与条件期望

随机过程的背景和基本概念 有限维分布与Kolmogorov定理 随机过程的基本类型 正态过程

1.1 随机过程是什么 1.2 为什么学习 1.3 学什么 1.4 如何应用

对外经济贸易大学：《应用随机过程 Applied Stochastic Processes》课程教学资源（教学大纲）

Part 1 风投退出概述 Part 2 上市退出模式 Part 3 并购退出模式 Part 4 其他退出模式