三、序列相关性的检验
三、序列相关性的检验
1、基本思路 序列相关性检验方法有多种,但基本思路是相 同的。 首先采用普通最小二乘法估计模型,以求得随 机误差项的“近似估计量”: ios ·然后,通过分析这些“近似估计量”之间的相 关性,以达到判断随机误差项是否具有序列相关 性的目的
1、基本思路 • 序列相关性检验方法有多种，但基本思路是相 同的。 • 首先采用普通最小二乘法估计模型，以求得随 机误差项的“近似估计量” ： ~ e y ( y ) i = i − i 0ls • 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相 关性，以达到判断随机误差项是否具有序列相关 性的目的
2、图示法 由于残差e可以作为A的估计,因此如果A 存在序列相关,必然会由残差项e反映出来, 因此可利用e的变化图形来判断随机项的序 列相关性
2、图示法 由于残差~ei可以作为i的估计，因此如果i 存在序列相关，必然会由残差项~ei反映出来， 因此可利用~ei 的变化图形来判断随机项的序 列相关性
正序列相关(正自相关) 负序列相关(负自相关)