参数估计 计量经济理论模型设定以后,就要估计参数 参数是模型中表示变量之间数量关系的常系 数 ■它将各种变量连接在模型之中,具体说明解 释变量对被解释变量的影响程度。 ■在未经实际资料估计之前,参数是未知的。 模型设定之后,依据可资利用的数据资料, 选择适当的估计方法,例如最小二乘进行估 计 参数估计是一个纯技术过程
参数估计 ◼ 计量经济理论模型设定以后，就要估计参数。 参数是模型中表示变量之间数量关系的常系 数。 ◼ 它将各种变量连接在模型之中，具体说明解 释变量对被解释变量的影响程度。 ◼ 在未经实际资料估计之前，参数是未知的。 模型设定之后，依据可资利用的数据资料， 选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估 计。 ◼ 参数估计是一个纯技术过程
参数估计的意义 ■参数估计为经济理论提供了实际经验的 内容,并验证经济理论。 如上述凯恩斯消费模型,若参数b1的估 计值=0.8,它不仅说明了边际消费倾向 的实际内容, ■同时也证实了凯恩斯消费理论关于b1介 于0-1之间的假定
参数估计的意义 ◼ 参数估计为经济理论提供了实际经验的 内容，并验证经济理论。 ◼ 如上述凯恩斯消费模型，若参数b1的估 计值=0.8，它不仅说明了边际消费倾向 的实际内容， ◼ 同时也证实了凯恩斯消费理论关于b1介 于0-1之间的假定
参数及其估计准则 ◆为什么要确定参数估计准则? 由于存在抽样波动,参数无法通过观测真接确定。参数要通过 本 佑计方法及所确定的估计式米“是完备,呆一是 能得到总体参数的真实值 ◆信让准则立"尽可能地接近”原则参数估计值应尽可能 ◆理论计量经济学主要讨论参数估计式是否符合一定 的准则 选择参数估计式一般参照如下准则: 无偏性 最小方差性 一致性 称为最佳无偏估计,若同时是线性
参数及其估计准则 ◆ 为什么要确定参数估计准则？ 由于存在抽样波动，参数无法通过观测直接确定。参数要通过 样本估计，估计方法及所确定的估计式不一定完备，不一定 能得到总体参数的真实值 ◆ 估计准则：“尽可能地接近” 原则——参数估计值应尽可能 地接近总体参数的真实值 ◆ 理论计量经济学主要讨论参数估计式是否符合一定 的准则 ◼ 选择参数估计式一般参照如下准则： ❖ 无偏性 ❖ 最小方差性 ❖ 一致性 （同时具有最小方差性和无偏性的估计式称为最佳无偏估计，若同时是线性 的，则称最佳线性无偏估计（BLUE））
1、无偏性 提:重复抽样中估计方法固定、样本数不变、经 重复抽样的观测值,可得一系列参数估计值 参数估计值β的分布称的抽样分布,其 密度函数记为f(B) 如果E(B)=β 称β是参数β的无偏估计式,否则称β是有 偏的,其偏倚为E(β)-β (见图1.2)
1、无偏性 前提：重复抽样中估计方法固定、样本数不变、经 重复抽样的观测值,可得一系列参数估计值 参数估计值 的分布称为 的抽样分布，其 密度函数记为f( ) 如果 E( ) =β 称 是参数β的无偏估计式，否则称 是有 偏的，其偏倚为E( )-β （见图1.2） ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
fB f(B 估计值 B E(B) 偏倚 图1.2
概 率 密 度 估计值 偏倚 图1.2 ( ) * E ( ) ^ f ( ) * f